La mejora de las predicciones con la inclusión de una variable agregada: aplicación a las tasas de variación del PIB de una muestra de economías europeas

El presente trabajo ilustra empíricamente cómo se pueden mejorar las
predicciones de las tasas de variación, TV, del output real, PIB, de una muestra
de países europeos. Esta mejora ha sido posible gracias al acceso a una base
de datos de la Universidad de Groningen, que nos ha permitido calcular las
tasas de variación del total de output de los países considerados.
Cuando incluimos la tasa de variación total en los modelos AR(3), modelo
autorregresivo con tres retardos de la tasa de variación del output de cada
país, hemos observado una mejora substancial en las predicciones anuales de
de las tasas de variación del output real de cada país.
Revista: 
16
Autores: 
Jesús Basulto Santos
Francisco Javier Ortega Irizo
Archvo adjunto: 

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